B-RACE Tools®

B-RACE Tools® incluye una serie de modelos de información ajustados a las normas internacionales y a las prácticas de gestión y control generalmente aceptadas para que su Empresa pueda administrar y gestionar los riesgos inherentes a las actividades empresariales que desarrolla.

El alcance de la solución está estructurado de acuerdo a las grandes divisiones de riesgo generalmente aceptados. En la actualidad la solución incorpora los requerimientos para la gestión y administración del riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito y el riesgo operativo, brindando las facilidades del caso para su seguimiento, análisis de impacto, tendencias y una serie de mecanismos de presentación de información, simulación y análisis especializados.

B-RACE Tools® – Cálculo del VaR

El Valor en Riesgo es una metodología utilizada para cuantificar la exposición al riesgo de mercado, crédito o liquidez, haciendo uso de técnicas estadísticas. En términos sencillos, se cuantifica el monto o porcentaje de pérdida que un portafolio de inversión enfrentará en un horizonte de tiempo determinado.

Uno de los  objetivos principales de las funcionalidades de los modelos de Riesgo de Mercado y Crédito, es obtener el dato del valor en riesgo (VaR), para el caso del modelo de riesgo de Liquidez es obtener los principales indicadores de liquidez de la entidad financiera y poder contar con herramientas para administrar los efectos potenciales de un deterioro en la liquidez de la Entidad. La solución B-RACE Tools®  incorpora  tres métodos de simulación para medir el VaR:

1. Método de simulación histórica
2. Método delta normal
3. Método de Monte Carlo

B-RACE Tools® – Back Testing

Esta prueba de contraste se puede llevar a cabo en B-RACE Tools®, para las metodologías de cálculo paramétrica e histórica. Una prueba de Back-Testing es una técnica estadística que permite validar la precisión y calibración del modelo VaR utilizado.

B-RACE Tools® registra la tasa de fallos del modelo VaR utilizado, ya sea éste, histórico, paramétrico, o Montecarlo, además presenta el VaR en términos absolutos y relativos.

B-RACE Tools® – Stress Testing

El stress Testing es una herramienta complementaria al VaR lo que hace es analizar diferentes escenarios en condiciones de estrés y situaciones atípicas del mercado. Esta herramienta es muy necesaria por cuanto:

• Señala el impacto sobre una cartera producto de eventos excepcionales pero plausibles.
• Comprueba si el colchón de capital es suficiente en las condiciones de estrés.
• Apoya en las decisiones de asignación de cartera más allá del rango de las condiciones normales de trabajo.

B-RACE Tools® – Indicadores y Análisis de información

Presenta los indicadores por tipo de moneda y por plazos, a 1 y 3 meses o configurables de acuerdo a las tolerancias de la Entidad Financiera; indicadores operativos y estructurales, así como el índice o coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) y el flujo de caja de la entidad financiera el cuál durante el proceso de implementación puede ser adaptado a la naturaleza de la Entidad.

El modelo de Riesgo de Mercado de B-RACE Tools®, está soportado en la plataforma Qlik View®, el cual es un poderoso programa para análisis visual e inteligencia de negocios suficientes y necesarios para la toma de decisiones. La mayor fortaleza de esta plataforma es su motor de análisis asociativo y neural similar al comportamiento del cerebro humano, al hacer un análisis de la información y explorar las asociaciones entre los datos. Su motor de inferencia mantiene las asociaciones entre los datos automáticamente.

B-RACE Tools® Mercado, permite la Gestión del Riesgo de  Mercado: el cuál considera la posibilidad de sufrir pérdidas en el activo o inversión, producto de fluctuaciones en el mercado. Estas fluctuaciones pueden afectar tres factores distintos, el Riesgo de Precio de inversión, Riesgo Tasa de interés, y Riesgo del tipo de Cambio de divisas.

El modelo de Riesgo de Crédito de B-RACE Tools®, está soportado en la plataforma Qlik View®, el cual es un poderoso programa para análisis visual e inteligencia de negocios suficientes y necesarios para la toma de decisiones. La mayor fortaleza de esta plataforma es su motor de análisis asociativo y neural similar al comportamiento del cerebro humano, al hacer un análisis de la información y explorar las asociaciones entre los datos. Su motor de inferencia mantiene las asociaciones entre los datos automáticamente. El modelo de B-RACE Tools® gestiona el Riesgo de  Crédito, analizando  la posibilidad de las  pérdidas que puede enfrentar una Entidad  Financiera producto del incumplimiento en el pago de las obligaciones contractuales asumidas por los deudores.

B-RACE Tools® – Riesgo de Crédito utiliza la metodología del Valor en Riesgo (VaR), un método utilizado para cuantificar la exposición al riesgo de crédito, haciendo uso de técnicas estadísticas. En términos sencillos, se cuantifica el monto o porcentaje de pérdida que un portafolio puede enfrentar en un horizonte de tiempo determinado. En una Entidad Financiera, los miembros de la Alta Dirección son los responsables de definir dos aspectos fundamentales para el cálculo del VaR: el nivel de confianza que desean tener para determinar el VaR, y el horizonte de tiempo con que se va a medir.

El VaR no otorga certidumbre con respecto a las pérdidas que se podrían sufrir, lo que ofrece es una expectativa de los posibles resultados con base en series de datos en el tiempo, haciendo uso de la estadística.

El modelo de Riesgo de Liquidez de B-RACE Tools®, está soportado en la plataforma Qlik View®, el cual es un poderoso programa para análisis visual e inteligencia de negocios suficientes y necesarios para la toma de decisiones. La mayor fortaleza de esta plataforma es su motor de análisis asociativo y neural similar al comportamiento del cerebro humano, al hacer un análisis de la información y explorar las asociaciones entre los datos. Su motor de inferencia mantiene las asociaciones entre los datos automáticamente.

B-RACE Tools® Liquidez, permite la Gestión del Riesgo de Liquidez: el cuál considera la posibilidad de que una Entidad Financiera, no sea capaz de atender a sus compromisos de pago a corto plazo. Para esto la herramienta proporciona una serie de indicadores y el cálculo del VaR de liquidez, con la finalidad de contar con la información suficiente para que la Entidad Financiera pueda mantener la cantidad de dinero en efectivo para atender todas sus obligaciones a tiempo.

El alcance principal de la solución, es brindarle las facilidades a los gestores de riesgos, para el cálculo del Riesgo de Liquidez, lo cual se logra con la combinación de sus componentes de cálculo y análisis visual de la información. El Valor en Riesgo se genera por medio de la combinación de una serie de indicadores y alertas relacionadas con:

• Índice de cobertura de Liquidez
• Índices de Cobertura y Estabilidad

Desarrolla una fotografía real de su ambiente de riesgos y empodera, en oportunidad e información, la toma de decisiones. Los equipos de Riesgo con B-RACE Tools pueden utilizar más tiempo en actividades que generan valor y menos tiempo en actividades repetitivas.

Actividades de aplicación:

• Riesgo Operacional
• Incidentes y Eventos de Pérdida
• Seguridad de la Información
• Continuidad del Negocio
• Sistemas de Gestión
• COBIT
• SOX
• Basel III
• Privacidad de Datos
• Regulaciones Bancarias
• Estándares Internacionales